Hola, bienvenido a los foros de Cayenne! 
No te preocupes si no sabes hablar inglés, muchos te podrán ayudar, y siempre puedes utilizar google translate.
Entiendo tu pregunta, pero no entiendo el título, quieres conectar un UNO a internet vía un ESP8266? O solo quieres conectarlo usando solo el UNO?
Si eres bastante novato como dices, te recomendaría la segunda opción para ir empezando, ya que es casi automática y esta oficialmente explicada en los DOCS de Cayenne. Mientras, si quieres hacerlo vía un ESP8266, puedes hacerlo, pero es un poco más extenso y complicado, ya que se utiliza un método llamado MQTT.
PD: También tienes la opción de comprarte un MKR1000 (que esta oficialmente soportado)
Si tienes alguna otra duda o no entiendes los DOCS, escribe!!
EDITADO
Perdón, no me leí bien tu post, acabo de leer que ya lo has intentado por los docs, e aquí una guía:
- Selecciona arduino en la pantalla que te sale raspberry, mqtt, bring your own thing…
- Dale a Next hasta que te salga una lista de tipos de Arduinos, selecciona tu tipo, en tu caso el UNO, y selecciona la opción serial usb connection.
- Te saldrá una pantalla con un Sketch (codigo para arduino) el cual tendrás que copiar y pegar en la IDE de arduino y subirlo a tu arduino, espero que sepas hacer esto. NO OBSTANTE, DEBES PRIMERO HABER INSTALADO LA LIBRERIA DE CAYENNE PARA ARDUINO, puedes hacerlo buscando Cayenne en gestionar librerias, en la pestaña de programa → incluir libreria.
- Para poder conectar a internet el UNO sin una placa ethernet o un wifi integrado, necesitas ejectuar un script en tu ordenador, en el sketch que has copiado lo explica paso a paso.
- Una vez acabados todos los pasos, te debería aparecer automáticamente la dashboard en el navegador.
Espero que te sea de ayuda!